Bankalarda Hazine Denetimi (Excel Uygulamalı)
Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)
AMAÇ: Bu eğitim ile katılımcılara, hazine bölümlerinin yapısı ve işleyişi denetim odaklı olarak anlatılmaktadır. Katılımcılara, Hazine ürünlerinin ve işlemlerinin denetlenmesinde kritik olan uygulamaya dönük pratik bilgiler verilmekte ve excel üzerinde fiyatlama uygulamaları yapılmaktadır. Hazine ürünlerinin fiyatlanması ve risk analizinde kullanılan temel istatistik ve ekonometrik kavramlar incelenmektedir. Fiyatlama ve analiz modelleri ile bunların kullanımında dikkat edilmesi gereken konular anlatılmaktadır.
KİMLER KATILMALI: Hazine bölümü denetimine katılacak veya denetim biriminde bu denetimleri kontrol edecek personel katılmalıdır.
SÜRE: 2 Gün
EĞİTİM İÇERİĞİ:
I. Giriş: Türkiye’de ve Dünya’da Denetim ve Gözetim
- Dünyada Hazine Ürünlerinin Denetiminde Yaşanan Gelime ve Değişmeler
- Türkiyede Yaşanan Gelişmeler ve Hazine Denetimi
II. Hazine Detiminin Planlanması ve Kullanılan Sistemler
- Hazine Denetim Planının Yapılması
- Denetimin Amacının ve Hedeflerin Belirlenmesi
- Ekibin HazırlanmasıEksiklerin Giderilmesi
- Soru Setlerinin ve Denetimin Detaylarının Belirlenmesi
- Prosedür, Yönetmelik ve Uygulama Talimatlarının Denetlenmesi
- Hazine İç Yapılanması ve Genel Özelliklerinin İncelenmesi
- Hazine İçerisinde Kullanılan İstemlerin İncelenmesi
- Hazine Karlılık Raporlarının İncelenmesi
- Hazine Ön/Orta/Arka Ofis Aktivitelerinin İncelenmesi
- Hazine Operasyon Aktivitelerinin İncelenmesi
- Orta Ofis Aktivitelerinin İncelenmesi
III. Hazine Fiyatlama ve Analizlerinde Kullanılan Temel İstatistik ve Finansal Ekonometri Kavramları
- Data Sağlayıcılar ve Finansal Zaman Serileri
- Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics)
- Olasılık Dağılımları (30 Olasılık Dağılımı)
- Regresyon Analizi
- Volatilite, Zaman Serileri Ve Getiri Değişimi
- Tarihsel Volatilite Analizi Ölçüm Modelleri
- İmplied Volatilite
- Getiri Değişimi Hesaplama Modelleri
- Term Structure Modelleri ve Enterpolasyon Yöntemleri İle Verim Eğrisi Oluşturma ve Analizi
- Stokastik Simulasyon Modelleri
- Stokastik Simülasyon Modellerinin Temel Özellikleri
- Geometric Brownian Motion (Döviz Kurları)
- Cox-Ingersoll-Ross (Faiz Oranları) etc
- Monte Carlo Simulasyonu
- Uygulamalar
- Excel’de Gerekli Fonksiyonlar Uygulamaları,
- Best-Fit Kullanımı ve Uygulamaları
IV. Hazinede Kullanılan Ekranlar ve Temel Özellikleri
- Reuters
- Bloomberg
- Foreks
- Superderivatives
- Özel Ekran ve Uygulamalar
V. Para / Sermaye Piyasaları ve Denetimi
- Para Piyasaları ve Temel Özellikleri
- Sermaye Piyasaları ve Temel Özellikleri
- Vadeli İşlem Piyasaları ve Temel Özellikleri
- OTC Piyasalar
VI. Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması/Analizi ve Denetimi
- İskontolu Bonolar
- Fix Kuponlu Tahviller
- Eurobondlar
- Değiken Faizli Menkuller (FRN)
- Dövize Endeksli Menkul Kıymetler
- Durasyon ve Konvaksite Analizi
- Portföy Durasyonu
- Duyarlılık Analizleri
- Menkul Kıymetlerin Piyasa Risklerinin Ölçülmesi
- Uygulamalar
VII. Türev Ürünlerin Fiyatlanması / Analizi ve Denetimi
- Forward
- Futures
- Swap
- Döviz Swapları
- Faiz Swapları
- Cross Currency Interest Rate Swap
- Opsiyonlar (Vanilla Type)
- Opsiyon Türleri
- Payoff Fonksiyonları
- Dayanak Varlık Özelliklerine Göre Opsiyon Fiyatlama Modelleri
- Opsiyon Greekleri ve Kullanım Alanları
- Egzotik Opsiyonlar
- Yapılandırılmış ürünler
- Opsiyon Stratejileri
- Uygulamalar
VIII. Genel Değerlendirmeler ve Sonuç
Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)