Ana Sayfa > Hizmetler > Eğitim Hizmetleri > Denetim ve İç Kontrol Eğitimleri > Bankalarda Risk Yönetimi Sistem ve Süreçlerinin Denetimi Paketi

Bankalarda Risk Yönetimi Sistem ve Süreçlerinin Denetimi Paketi

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

AMAÇ ve KAPSAM:

Dünyada son 10 yıl içerisinde finansal piyasalarda ve finansal aracılık hizmeti sağlayan kurumlarda çok önemli bir değişim ve gelişim süreci yaşanmıştır. Gelişen teknoloji sayesinde dünya çapında entegrasyon sağlanmıştır. Finansal kurumlar bu sayede 7 gün 24 saat esası ile piyasalarda faaliyet gösterebilmektedir. Bu entegrasyon ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak finansal ürün ve hizmetlerin çeşitlenmesi ve giderek karmaşıklaşması sonucu bu ürünlere ilişkin kontrol ve denetimler de önemli ölçüde zorlaşmıştır. 
Özellikle korunma, spekülatif ya da arbitraj amaçlı kullanımları tüm dünyada yaygınlaşan türev ürünler, bir yandan finansal piyasaları geliştirip derinleştirirken bir yandan da önemli riskler yaratmaktadır. Türev ürünlerin fiyatlanması, krediye dönüşüm oranları, teminat yönetimi, risk ölçümleri, operasyonu, dış denetimi, hukuksal yapısı, değerlenmesi ve muhasebeleştirilmesi konularında önemli sıkıntılar yaşanabilmektedir.
Türkiye’de de 2001 yılında yaşanan kriz ardından finansal piyasalar, bankacılık ve reel sektörde iş yapış ve finansman anlayışında yaşanan değişime paralel olarak gerek hazine tarafından kullanılan ürünler ve gerekse risk yönetiminde yaşanan değişim teftiş kurullarının bu birimleri denetiminde farklı bir anlayış geliştirmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Denetim ve teftiş fonksiyonları da bu değişimden etkilenmekte ve klasik denetim anlayışı özellikle risk yönetimi denetimi konusunda yetersiz kalmaktadır.
Teftiş Kurulları tarafından Risk Yönetimi birimlerinde yapılan denetimlerin prosedür ve belge denetiminden daha derin olması gereklidir. Risk yönetimi denetiminde, ekibin bazı analitik becerilerinin olması zaruret halini almıştır. Özellikle, teftiş ekibinin Risk Yönetimi uygulamalarında ve Hazine işlemlerinde kullanılan Finansal Matematik, İstatistik, Finansal Ekonometri, Hesaplamalı Finans, (Computational Finance) ve Finans Mühendisliğinin belirli konularında bilgi ve becerilerini artırmak ve temel kavramların ve uygulamaların öğrenilmesini sağlamak denetim ekibinin yapılan işlemlerin dinamiğini anlaması ve karşı taraf ile aynı dili konuşması açısından önemlidir.
Yapılan işlemlerdeki hataların ve olası yolsuzlukların en zor tespit edilebildiği alanlar olan başta Türev ürünler olmak üzere tüm finansal işlemlerin fiyatlama ve kar zarar mekanizmalarının iyi anlaşılması denetimin en önemli ve temel adımıdır. Risk Yönetimi denetimlerinin etkinliği bir risk yönetimi personeli gibi düşünebilmekten ve olaylara risk ekiplerinin gözünden bakabilmekten geçer. Bugüne kadar yapılan denetimlerde en sık karşılaşılan sorunlar arasında risk yönetimi ile aynı dili konuşabilen teftiş ekiplerinin olmaması ve iletişim ile ilgili yaşanan sıkıntılar sayılabilir.
BDDK, SPK ve diğer düzenleme ve denetleme otoriteleri bu konuda pek çok çalışma yaparak Teftiş Kurullarını bu konuların denetlenmesinden sorumlu hale getirmiştir.
Bütün bu düzenlemeler ve değişim Teftiş Kurullarında çalışan müfettişlerin hem istatistik, ekonometri alt yapısı olarak, hem türev ürünler, hesaplama modelleri olarak ve hem de risk yönetimi modelleri olarak bilgilenmelerini zorunlu kılmaktadır.
Riskactive finansal yönetim, risk yönetimi ve finans mühendisliği konusunda uzmanlaşmış öncü bir firmadır. Çok sayıda yerli ve yabancı kuruma eğitim danışmanlık ve denetim hizmeti vermektedir. Özellikle risk yönetimi ve hazine denetimi konusunda çeşitli bankalar ile eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapmıştır. Bu konuda eğitim veren ve kendi başına bir denetim şablonu olan tek kurumdur. Yaşanan deneyimler ve yapılan çalışmalar ışığında son dönemde bu konuda kurumlardan gelen talep ve piyasadaki ihtiyaca paralel şekilde, Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi konusunu katılanların pratik uygulamaları da yapabileceği 10 günlük bir pakete dönüştürmüştür.
Yaşanan deneyimler göstermektedir ki, piyasada Risk yönetimi konusunda pek çok hatalı uygulama kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Bu uygulamaların ürettiği sonuçlar kurumlar tarafından karar aracı olarak kullanılmakta ve gösterge kabul edilmektedir. Denetimin etkin olması ile kurumlarda risk yönetim sistemlerindeki aksaklık ve hataların engelleneceği düşünülmektedir. Ülkemizde de bu konudaki denetim etkinliğinin çok sayıda yararı olacaktır.
Yapılacak bu eğitimler ile Teftiş Kurullarına risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller ve bunlar içinde dikkat edilmesi gereken kısımlar anlatılacaktır. Ayrıca piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılacaktır.
Yapılacak anlatımlar ve çalışmalar Excel de yapılacak uygulamalar ile pratik hayata aktarım konusunda da önemli yardım sağlayacaktır.
Toplam 10 gün sürecek bu eğitimler sonunda Teftiş Kurulları günlük hayatta istatistik ve Ekonometrik fonksiyonların Excel üzerinde uygulamasını, türev ürün fiyatlama ve analizinde bakmaları gereken ana noktaları ve risk yönetimi sistemlerinde sorulması ve denetlenmesi gereken anahtar noktaları öğrenmiş ve uygulamaları nasıl yapacaklarını test etmiş olacaktır.
 
KİMLER KATILMALI: Teftiş Kurulları Denetim ekipleri; BDDK, SPK gibi Denetim Gözetim Otoritesi personeli, Bağımsız Detim firmaları denetim ekipleri katılmalıdır.
 
SÜRE: 10 GÜN
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
 
Modul 1- Motivasyon ve Temel Kavramalar:
I. Giriş:Denetim Kavramında Yaşanan Gelişmeler ve Değişimler
  • Finansal Piyasalarda Yaşanan Gelişim ve Değişim
  • Ürün Çeşitliliğinde Artış: Fiyatlama ve Risk Yönetiminde yaşanan Gelişmeler
II. Zaman Serileri ve Getiri Değişimi
  • Zaman Serilerinin Temel Özellikleri: Stokastik Trend
  • Getiri Değişimi Hesaplama Modelleri
III. Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics)
  • Merkezi Eğilim Ölçütleri (Ortalama, Mod, Medyan, ...)
  • Yayılım Ölçütleri (Varyans, Standart Sapma, Range, Max, Min...)
  • Dağılım Eğilim Ölçütleri (Çarpıklık, Basıklık...)
  • Risk Yönetiminde Kullanımı
  • Uygulamalar
IV. Olasılık Dağılımları ve Uygulamalar
  • Kesikli Olasılık Dağılımları
  • Sürekli Olasılık Dağılımları
  • Risk Yönetiminde Olasılık Dağılımı Kullanım Alanları
  • Bestfit Kullanımı: Doğru Dağılımın ve Parametrelerinin Belirlenmesi
  • Rassal Sayı Üretme ve Sİmulasyon
  • Uygulamalar
V. Volatilite Modelleri ve Uygulama Alanları
  • Volatilite Nedir?
  • Volatilite ve Finans Piyasaları
  • Volatilite ve Finansal Ürünler
  • Tarihsel Volatilite Analizi Ölçüm Modelleri
  • Implied Volatilite Temel Kavramlar ve Uygulamalar
    • Volatilite Skew, Volatilite Smile,
    • Risk Reversal ve Butterfly Kavramları
    • Implied Forward Volatilite
  • Implied Volatilite Yöntemleri
    • Bisection Metodu
    • Newton-Raphson Metodu
    • Vanna-Volga Metodu
    • Adjusted Vanna-Volga Metodu
  • Volatilite Surfaces Yöntemleri
    • Local Volatilite Surfaces Yöntemleri
    • Implied Volatilite Surfaces Yöntemleri
  • Stokastik Volatilite Yöntemleri
  • Volatilitenin Risk Yönetiminde Kullanım Alanları
  • Uygulamalar
VI. Korelasyon ve Kovaryans
  • Finansal Piyasalarda Korelasyon ve Kovaryans Kavramı
  • Korelasyon Türleri ve Portföy Etkisi
  • Korelasyonun Ölmü ve Kullanılan Modeller
  • Korelasyon ve Kovaryans Matrisleri
  • Matris Dönüşümleri
  • Risk Yönetiminde Kullanım Alanları
  • Uygulamalar
VII. Verim Eğrisi Modelleri
  • Verim Eğrisi Nedir?
  • Verim Eğrisinde Kullanılacak Faiz Piyasalar Nasıl Belirlenir?
  • Piyasalar Nasıl Birleştirilir?
  • Hangi Veri Sağlayıcısı Hangi Piyasa Verisini Daha Sağlıklı Yayınlar?
  • Temel Faiz Kavramı: Basit, Bileşik, Sürekli Bileşik, Forward Faiz
  • Piyasa Faiz Teorileri
  • Verim Eğrisi Hesaplamada Kullanılan Yöntemler
    • Enterpolasyon Yöntemleri
    • Non Liner İleri Verim Eğrisi Modelleri
      • Nelson-Siegel Modeli
      • Extended Nelson Siegel Modeli
  • Stokastik Verim Eğrisi Modelleri
  • Regresyon Kullanımı ve Yapilan Hatalar
  • Risk Yönetiminde Kullanım Alanları
  • Uygulamalar
VIII. Faiz Hesaplamaları
  • Faiz Kavramı
  • Finansal Ürünler ile Faiz Tipi İlişkisi
  • Faiz Türleri
    • Basit Faiz
    • Bileşik Faiz
    • Sürekli Bileşik Faiz
    • Forward Faiz
    • Faiz Dönüşümleri
  • Risk Yönetiminde Faiz Türlerinin Kullanılması
  • Uygulamalar
IX. Stokastik Modeller ve Finans Piyasalarındaki Yeri
  • Stokastik Modellemelere Giriş
  • Faiz ve Döviz için Kullanılan Stokastik Modeller
    • Vasicek Modeli
    • Hull-White Modeli
    • Black-Derman-Toy Modeli
    • Geomeric Brownian Motion
    • Mean Reverting Modeli
  • Risk Yönetiminde Kullanım Alanları
  • Uygulamalar
X. Regresyon Analizleri
  • Regresyon Analizine Giriş
  • Regresyon Çeşitleri ve Kullanım Alanları
  • Finans Piyasalarında Regresyon Kullanım Alanları
  • Regresyon için Gerekli Adımların Uygulanması
    • Değişkenlerin Tanımlanması
    • Testlerin Yapılması ve Yorumlanması
  • Risk Yönetiminde Kullanım Alanları
  • Uygulamalar
XI. Monte Carlo Simulasyonu ve kullanımı
  • Best Fit kullanımı
  • Monte Carlo Simulasyon Adımları
  • Kullanım Alanları
  • Risk Yönetiminde Kullanımı
  • Opsiyon Fiyatlamada Kullanımı
  • Risk Yönetiminde Kullanım Alanları
  • Uygulamalar
Modul 2- Denetimin Yapı Taşları
XII. Piyasa Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları
  • Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması
  • Süreçler’n, Yönetmelikler’n ve Prosedürlerin Denetimi
  • Basel Düzenlemelerine Uyumun Denetlenmesi
  • Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi
  • Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi
  • Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi
  • Kullanılan Verim Eğrisi Modellerin Denetimi
  • Kullanılan Volatilite Modellerinin Denetimi
  • Olasılık Dağılımlarının Denetimi
  • VaR Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi
  • VaR Modelinin Hesaplama Özellikleri ve Sonuçlarının Denetimi
  • Stres Testi ve Senaryo Analizlerinin Özellikleri ve Denetimleri
  • Recap ve Ecap Modeli Özellikleri ve Denetimi
  • Limit Politikalarının Özellikleri ve Denetimi
  • Raporların Özellikleri ve Denetimi
  • Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi
  • Piyasa Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi
  • Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler
XIII. Kredi Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları
  • Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması
  • Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi
  • Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi
  • Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi
  • Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi
  • Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi
  • İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler
  • Kullanılan/Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi
  • İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi
  • Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi
  • Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi
  • Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi
  • Kredi Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi
  • Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler
XIV. Operasyonel Riske İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları
  • Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması
  • Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi
  • Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi
  • Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi
  • Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi
  • Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi
  • İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler
  • Kullanılan/Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi
  • Oprisk İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi
  • Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi
  • Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi
  • Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi
  • Basel II’ Ye Uygun İçsel Oprisk Veri Tabanı Ve Kayıp Veri Tabanının Özellikleri ve Denetimi
  • Operasyonel Risklerin Transferi İçin Kullanılan Sigorta Poliçelerinin Oprisk Veri Tabanına Uyumuna İlişkin Özellikler ve Denetimi
  • Operasyonel Risklerin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi
  • Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimleri
XV. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

TELEFON : +90 216 327 0039          E-POSTA : info@riskactive.com          ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL