Ana Sayfa > Hizmetler > Eğitim Hizmetleri > Risk Yönetimi Eğitimleri > Emeklilik Şirketlerinde Risk Yönetimi Sistemleri ve Performans Değerleme

Emeklilik Şirketlerinde Risk Yönetimi Sistemleri ve Performans Değerleme

 

AMAÇ: Bu eğitimde; Emeklilik Şirketlerinde risk yönetimi sistemlerinin kurulması için izlenmesi gereken yol ve ne tür uygulamalar yapılması gerektiği detaylı olarak anlatılmaktadır. Katılımcılara, Emeklilik şirketlerin risk yönetimi konusunda genel bir bakış kazandırılarak, VaR Modelleri, Stres Testi, Senaryo Analizi ve Relative VaR gibi özel konular da detaylı anlatılmaktadır. Operasyonel Risk sistemlerinin kurulmasına ilişkin esaslar da eğitimde anlatılmaktadır. SPK düzenlemeleri ışığında Risk bazlı Performans değerleme yöntemlerinin kurum içerisinde nasıl kurulacağı ve kullanılacağı da uygulamalı anlatılmaktadır.

KİMLER KATILMALI: Başta emeklilik şirketi çalışan ve yöneticileri olmak üzere, fonları yöneten portföy yönetimi şirketi, dağıtım kanalı olan Banka ve acenta yöneticileri, SPK ve BDDK gibi denetim gözetim otoritesi çalışanları, kurumsal ve bireysel olarak ilgilenen ve yatırım yaptıkları emeklilik fonlarının performansını değerlendirmek isteyenler, akademisyenler ve araştırmacılar katılabilir.
 
SÜRE: 2 Gün
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
 
I. Giriş: Finansal Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler ve Trenler
  • Dünyada Finansal Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler ve Artan Risk Yönetimi İhtiyacı
  • Türkiyede Yaşanan Gelişmeler ve Yeni Trendler
  • Türkiyede ve Dünyada Emeklilik Fonlarının Gelişimi
  • Emeklilik Fonlarında Fon Türleri ve Yatırım Araçları
II. SPK (Denetim Gözetim Otoritesi) Risk Yönetimi ile İlgili Düzenlemeleri
  • Portföy Yönetim Şirketlerinde İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemlerinin Kurulması
  • Yönetmelik ve Düzenlemeler
  • Risk Ölçüm Sistemlerinin Bankalardan Farkı
  • Fonlarda Kullanılan Rasyolar ve Diğer Yasal Oranlar
III. Portföy Yönetiminde Piyasa Riski Ölçüm Yöntemleri
  • VaR nedir?
  • VaR Ölçüm Modelleri Nelerdir?
  • VaR Ölçümünde Öncül Kararlar
  • VaR Modelleri
    • Parametrik VaR
    • Tarihsel VaR
    • Monte Carlo Simulasyonu
  • Fonlarda VaR Ölçümü ve Farklılıklar
    • Benchmark ve Hibrit Benchmark Oluşturma
    • Relative VaR Kavramı
  • Value at Risk Yöntemi ile Performans Ölçümü
  • Fonlarda Stres testi ve Senaryo Analizleri
  • Fonlarda Kullanılan Türev Ürünlerin Risklerinin Ölçülmesi
  • Fonlarda Kullanılan Türev Ürünlerin Değerlenmesi
  • Fonlarda Risk Bazlı Limit Sistemleri
IV. Aktüerya ve Fiyatlama
  • Hizmetlerin Fiyatlanması
  • Yasal Prosedür ve Yönetmeliklere Uyum
  • Aktüerya’ nın Gelişimi
  • Aktüer’in Risk Yönetimi Açısından Sorumlulukları
V. Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümü
  • Fon Performansının Değerlendirilmesi
  • Riske Göre Düzeltilmiş Performs Ölçütleri
    • Sharpe
    • Sortino
    • Treynor
  • Genel Risk Benchmark Performans Ölçütleri
    • Tracking Error
    • Ewma Korelasyon
  • Mutlak Risk Düzeyi Performans Ölçütleri
    • Annualized Dowside/Upside Volatilite
    • Cornish Fisher VaR
    • Expected Shortfall
  • Örnek Uygulamalar
VI. Operasyonel Risklerin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
  • Risklerin Belirlenmesi
  • Risk Noktalarının Belirlenmesi
  • Risk Database’inin Toplanması
  • Risk Ölçümlemelerinin Yapılması
  • Kontrol ve Değerlendirme

VII. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler


TELEFON : +90 216 327 0039          E-POSTA : info@riskactive.com          ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL