Emtia ve Hisse Fiyat Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

AMAÇ: Bu eğitimde katılımcılara, fiyat riski kavramı, fiyat riskinin belirlenmesi, bir piyasa riski bileşeni olan fiyat riskinin yönetilmesi için gerekli kavramlar anlatılmaktadır. Türev ürünlerin korunma amaçlı kullanımı için bilinmesi gereken kavramlar ve korunma amaçlı uygulamalar örnekler ile aktarılmaktadır. Yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı uygulamalı olarak gösterilektedir.

• Dünayada ve Türkiye’de Piyasalarda Yaşanan Gelişmelerin ve Beklentilerin Değerlendirilmesi
• Uluslararası Piyasalarda Risk Yönetimi İhtiyacı
• Dünyada Yaşanan Krizler ve Finansal Piyasalara Etkisi (Case Study)
  • Asya Krizi, Rusya Krizi, 2001 Krizi
  • Subprime Krizi ve Global Yayılımı
• Kriz Dönemlerinin Volatilite, Korelasyon, Olasılık Dağılımı ve Zaman Serileri Üzerindeki Etkileri

II. Temel Kavramlar

• Risk Kavramının Önemi ve Gelişimi
• Risk Türleri ve Risklerin Sınıflandırılması
• Risk Yönetimi Süreci
• Entegre Risk Yönetiminin Bileşenleri
  • Riskin Belirlenmesi (Risk Assesment) ve Risk Matrisi
  • Risk Tipleri ve Ölçüm (Risk Measurment)
  • Riskin Raporlanması
  • Limit Sistemleri
  • Riskin Transferi
    • Türev Ürünler

III. Fiyat Risklerine İlişkin Risk Faktörlerinin Analizi

• Hisse Fiyat Riski ve Tespiti
• Mal/Metal Fiyat Riski ve Tespiti
• Hedging (Korunma) Kavramı Ve Uygulama Şekilleri
• Türev Enstrumanlar İle Fiyat Riskinde Korunma Stratejileri
• Optimum Hedge Ratio Kavramı

IV. Hisse/Endeks ; Mal ve Metal Fiyat Riski Yönetimi İçin Kullanılacak Enstrumanlar

• Dövize Dayalı Türev Ürünler ve :Kur Riskinin Yönetilmesi
  • Forward Kontratlar
  • Futures Kontratlar
  • Swap Kontratlar
  • Opsiyon Kontratları
  • Egzotik Enstrumanlar
  • Structure Productlar
• Fiyatlama Teknikleri Ve Örnek Uygulamalar
• Simülasyonlu Uygulama

V. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)