Ana Sayfa > Hizmetler > Eğitim Hizmetleri > Risk Yönetimi Eğitimleri > Faiz Verim Eğrisi Modelleri: Risk Yönetimi ve Türev Ürünlerde Kullanımı

Faiz Verim Eğrisi Modelleri: Risk Yönetimi ve Türev Ürünlerde Kullanımı

AMAÇ: Bu eğitimde, faiz hesaplamaları, verim eğrisi modellerine ilişkin kavramlar tüm yönleri ile incelenmektedir. Faiz verim eğrilerinin başta risk yönetimi ve türev ürün fiyatlamalarındaki kullanımları uygulamalı örnekler ile anlatılmaktadır. Faiz verim eğrisi modellerinin farklı faiz piyasalarına uygulanması, non-lineer verim eğrisi modelleri ve enterpolasyon tekniklerinin incelenmesi ve bunlara ilişkin örnekler detaylı anlatılmaktadır. Bu sayede katılımcıların başta Risk yönetimi ve türev ürünlere yönelik yapacakları çalışmalarında, geliştirecekleri modellerde, kullanacakları faiz hesaplamalarında her türlü modelin temelini öğrenip bu modellerin daha etkin kullanmaları sağlanmaktadır.
 
KİMLER KATILMALI: Finans piyasaları ile ilgili çalışan başta hazine, portföy yönetimi, risk yönetimi, kurumsal finansman, mali kontrol bölümleri ve bu konularda kendini geliştirmek isteyen her kademedeki personel, amatör olarak kendi yatırımlarını değerlendiren kişiler ile reel sektöre ait işletmelerin fon yönetimi sorumluları, finanstan veya mali işlerden sorumlu yöneticilerinın katılabileceği bir eğitimdir.
 
SÜRE: 2 gün
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
I. Faiz Hesaplamaları ve Türev Ürünler
  • Faiz Kavramı
  • Finansal Ürünler ile Faiz Tipi İlişkisi
  • Faiz Türleri
    • Basit Faiz
    • Bileşik Faiz
    • Sürekli Bileşik Faiz
    • Forward Faiz
    • Faiz Dönüşümleri
  • Zero Coupon Curve
  • Forward Curve
  • Swap Curve
II. Verim Eğrisi Kullanım Alanları ve Uygulamalar
  • Piyasalara İlişkin En Uygun Model Seçimi
  • Fiyatlama Uygulamaları
  • Simülasyon Uygulamaları
  • Analiz Uygulamaları
  • Risk Yönetiminde Kullanımı
  • Faiz Risklerinin Ölçülmesi
III. Verim Eğrisi Modelleri ve Türev Ürünler
  • Faiz Kavramı ve Piyasalar
  • Temel Para ve Sermaye Piyasaları
  • Türk ve Dünya Faiz Piyasaları ve Genel Özellikleri
  • Yapısal Sorunlar ve Yanlış Uygulamalar
  • Verim Eğrisi Kavramına Giriş
  • Faiz Teorileri
IV. Enterpolasyon Yöntemleri
  • Lineer Enterpolasyon
  • Logaritmik Enterpolasyon
  • Kübik Enterpolasyon
  • Kübik Spline Enterpolasyon
  • Kuadratik Enterpolasyon
  • Polinominal Enterpolasyon
  • Smooth Enterpolasyon
  • İki Boyutlu Enterpolasyon Yöntemleri
V. Non Lineer Verim Eğrisi Modelleri
  • Nelson-Siegel Modeli
  • Extended Nelson Siegel Modeli
  • Swennson Modeli
  • OLS Log-Lineer Regresyon (Kuponsuz)
  • OLS Log-Lineer Regresyon (Kuponlu)
  • OLS Echols-Elliot Modeli
  • Bootstrapping Modeli
  • Smoothed Bootstrapping Modeli
  • Diament Modeli
  • Mc Culloch Modeli
VI. Stokastik Verim Eğrisi Modelleri
  • CIR Modeli
  • Black Modeli
  • Vasicek Modeli
VII. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

 


TELEFON : +90 216 327 0039          E-POSTA : info@riskactive.com          ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL