Hazine Yönetimi (İleri Düzey)

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

AMAÇ: Bu eğitimde katılımcılara Kurumların portföylerinde büyük oranlarda bulunan menkul kıymetlerin ve türev ürünlerin fiyatlanması, risklerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili temel ve ileri analiz yöntemleri anlatılmaktadır. Bu sayede katılımcılar bu enstrümanları sadece fiyatlayan değil analizde edebilen bir seviyeye gelmektedir. Eğitim çok sayıda uygulama örneği ve simülasyonlar ile desteklenmektedir.

 
KİMLER KATILMALI: Hazine Ürünlerinin Fiyatlama mekanizmaları içerisinde çalışan tüm Hazine bölümü çalışanları, hazine ürünlerinin risklerini ölçen ve denetleyen risk yönetimi, teftiş iç kontrol birimi çalışanları, hazine operasyon birimleri, teminat yönetimi, mali işler çalışanları ve konuyu derinlemesine öğrenmek isteyen herkes eğitime katılabilir. Ayrıca kurumlarda hazine ürünleri ile ilgili denetim yapan bağımsız denetim firmaları ve denetim gözetim otoritelerinde çalışan denetçiler de bu eğitime katılabilir.
 
SÜRE:2 Gün
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
 
I. Giriş: Yapı Taşları
  • Finansal Piyasalar
  • Türkiye’de ve Dünya’da Kullanılan Finansal Enstrümanlar
  • Hazine Ürünlerindeki Yeni Trendler ve Fırsatlar
  • Hazine Yönetiminde Artan Risk ve Ölçüm İhtiyacı

II. Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Fiyatlanması ve Analizi

  • Temel Tanımlar ve Kavramlar
    • Bugünkü Değer (PV), Gelecekteki Değer (FV), İç Verim Oranı, Iskontolu Bono, Sabit Kuponlu Bono, FRN (Değişken Kuponlu Bono), Eurobond, Spot Faiz Oranı, Forward faiz Oranı, Verim Eğrisi Analizi, Cash Flow Durasyon; Konveksite etc..
  • Türk Hazinesinin İhraç Ettiği Menkul Kıymetler
    • TRL Menkul Kıymetler (Iskontolu Bono, Kuponlu Tahviller, FRN)
    • YP Menkul Kıymetler (Eurobondlar, İç Piyasaya Satılan Tahviller)
  • Getiri Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ve Risk Analizi
    • Iskontolu Menkul Kıymetler
    • Fix Kuponlu Tahviller
    • FRN (Değişken Faizli Tahviller)
    • Eurobond Menkul Kıymetler
    • Menkul Kıymetlerin Piyasa Risklerinin Ölçülmesi

III. Türev Ürünler: Fiyatlanması ve Analizi İçin Gerekli Modeller

  • Temel İstatistik ve Finansal Ekonometri Kavramları
  • Türev Ürünlerin Fiyatlanması ve Analizi
    • Forward
    • Futures
    • Swaps
    • Opsiyonlar
    • Diğer Türevler
  • Türev Ürünlerin Risk Ölçümleri

IV. Teminat Yönetimi ve Limit Sistemlerinin Kurulması

  • Risk Bazlı Teminat Yönetim Sitemi Kululması
  • Teminat Yönetim Sisteminin Enstruman, Vade ve Döviz Cinsi Bazında Farklılaştırılması
  • Çok Katmanlı ve Esnek Limit Sistemleri
  • Limit Türleri ve Genel Özellikleri
    • Risk Bazlı Limitler
    • Hacim Bazlı Limitler
    • Stres Testi / Senaryo Analizi Limitleri
    • Kar/Zarar Limitleri

V. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)


TELEFON : +90 216 327 0039          E-POSTA : info@riskactive.com          ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL