Kredi Riski Yönetimi ve Ölçüm Yöntemleri
AMAÇ: Bu eğitimde kredi riski kavramı bütün yönleri ile ele alınmaktadır. Kredi riski kavramı, kredi riski türleri, kredi riski ölçüm yöntemleri, içsel rating meknizmaları, basel düzenlemeleri ve kredi riskinde yaratığı değişiklikler detaylı incelenmektedir. Kredi Riski Ölçüm yöntemlerinin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının üst yönetim tarafından karar aracı olarak kullanılması anlatılmakta ve bunlara ilişkin örnekler verilmektedir. Kredi riski uygulamalarında ihtiyaç duyulan temel istatistiksel kavramlar ve kullanılan modeller üzerinde durulmaktadır. Bu eğitim sonunda kurumun taşıdığı kredi riskleri daha iyi algılanacaktır.
KİMLER KATILMALI: Bu eğitime,Kredi riski ve kredi riski ölçüm modelleri üzerine ileri düzeyde bilgi sahip olmak isteyenler katılabilir. Başta Risk Yönetimi, Teftiş, İç denetim ve İç Kontrol bilimlerinde çalışanlari kredi bölümlerinden çalışanlar, şube müdürleri olmak üzere kredi risklerin ölçülmesine ve yönetilmesine yönelik konularda kendini geliştirmek isteyen yöneticiler, çalışanlar öğrenci ve akademisyenlere uygun bir eğitimdir.
SÜRE: 2 Gün
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
I. Giriş: Temel Kavramlar ve Risk Kavramının Gelişimi
- Finansal Piyasaların Gelişimi ile Kredi Risklerinin Ortaya Çıkış Nedenleri
- Finansal Piyasalarda Uluslararası Denetim ve Gözetim Gereksinimi
- Basel Düzenlemeleride Kredi Risklerine Bakış
- Kredi Riski Kaynaklı Krizler ve Piyasalara Etkileri
- Asya
- Rusya
- Subprime Krizi
II. Kredi Riski Yönetimi Sisteminin Kurulması ve Etkinliği
- Entegre Risk ve Sermaye Yönetimi
- Entegre Risk Yönetimi Sisteminin Öncül Adımlar
- Kredi Riski Yönetimi Sistemi Adımları
III. Kredi Riski Uygulamalarındaki Temel İstatistiksel Kavramlar
- Tanımlayıcı İstatistikler
- Korelasyone Kavramı
- Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
IV. İçsel Rating Modelinin Oluşturulması ve Analizi
- İçsel Rating Modeli İçin Ön Çalışmalar
- Rating Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ağırlıklandırma
- Objektif ve Subjektif Kriterler
- Rating Kriterlerinin Ağırlıklandırılması
- AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) Modeli
- Sektörel Bazda ve Kredi Tipine Göre Rating’in Farklılaştırılması
- Rating Sistemi Sisteminin Kurulması
- Firma Ratingi
- Teminat Kalitesinin Rate Edilmesi
- Müşteri Ratingi
- Uygulama Çalışmaları
V. Kredi Riskine İlişkin Düzenlemeler
- Standart Yaklaşımlar
- Basit Yöntem
- Kapsamlı Yöntem
- Kredi Riski Azaltma Teknikleri
- İçsel Derecelendirme Yaklaşımları (IRB Approach)
- Temel İçsel Derecelendirme Yaklaşımı (FIRB)
- Bankanın PD Tahmini
- Yasal Otoritenin LGD ve EAD Standardı
- Gelişmiş İçsel Derecelendirme Yaklaşımı (AIRB)
- Bankanın kendi PD, LGD ve EAD tahminleri
- Gelişmiş Modelleme Teknikleri
- IRB Kullanım Alanları
- Derecelendirme ve Risk Bazlı Fiyatlanma
- Gelişmiş Ölçüm Modelleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
VI. Üst Yönetime Karar Aldıracak Risk Yönetim Uygulamaları
- Kredi Riski Uygulamaları
- Credit VaR Ölçümleri
- Rating Sistemleri
- Segmentasyon ve Konsantrasyon Analizleri
- Raroc Analizleri
- Risk Bazlı Fiyatlama
- Ecap ve Recap Hesaplamaları
- Limit Sistemleri
VII. Uygulamalar; Sonuçlar ve Genel Değerlendirmeler
TELEFON : +90 216 327 0039 E-POSTA : info@riskactive.com ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL