Likidite Riskinin Ölçümü ve Yönetimi

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

AMAÇ: Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak sektördeki likidite risklerin tanımlaması yapılmaktadır. Ayrıca Basel düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve sonuçta sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile likidite risk yönetim süreçleri kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.

• Dünayada ve Türkiyede Piyasalarda Yaşanan Gelişmelerin ve Beklentilerin Değerlendirilmesi
• Uluslararası Piyasalarda Risk Yönetimi İhtiyacı
• Dünyada Yaşanan Krizler ve Finansal Piyasalara Etkisi
  • Asya Krizi, Rusya Krizi, 2001 Krizi
  • Subprime Krizi ve Global Yayılımı
• Kriz Dönemlerinin Volatilite, Korelasyon, Olasılık Dağılımı ve Zaman Serileri Üzerindeki Etkileri

II. Temel Kavramlar

• Risk Kavramının Önemi ve Gelişimi
• Risk Türleri ve Risklerin Sınıflandırılması
• Risk Yönetimi Süreci
• Entegre Risk Yönetiminin Bileşenleri
  • Riskin Belirlenmesi (Risk Assesment) ve Risk Matrisi
  • Risk Tipleri ve Ölçüm (Risk Measurment)
  • Riskin Raporlanması
  • Limit Sistemleri
  • Riskin Transferi
    • Türev Ürünler

III. Aktif Pasif ve Likidite Yönetimi

• Vade Uyuşmazlık Analizleri (GAP)
• Durasyon Analizi
• Faiz Riski
• Kur Riski
• Likit Aktifler ve Likit Pasifler
• Temel Likidite Rasyoları
• Bankalarda Likidite Kaynakları
  • Core Mevduat Ölçümü
• Reel Sektör Likidite Kaynakları
• Türkiye’deki Likidite Krizi Etkileri ve Sonuçları

IV. Piyasa Riski ve Likidi Yönetimi

• İçsel Likidite Riski
• Dışsal Likidite Riski
• Likidite Kalitesinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi

V. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)