Monte Carlo Simülasyonu ve Finansal Uygulamalar

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

AMAÇ: Bu eğitimde katılımcılara, faiz, kur ve fiyat riski kavramları, bu risklerin belirlenmesi, piyasa riskinin en önemli bileşenleri olan kur/parite, faiz, hisse/endeks ve emtia/metal fiyat riskinin yönetilmesi için gerekli kavramlar anlatılmaktadır. Türev ürünlerin korunma amaçlı kullanımı için bilinmesi gereken kavramlar ve korunma amaçlı uygulamalar örnekler ile aktarılmaktadır. Yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı uygulamalı olarak gösterilmektedir.

• Dünayada ve Türkiyede Piyasalarda Yaşanan Gelişmelerin ve Beklentilerin Değerlendirilmesi
• Uluslararası Piyasalarda Risk Yönetimi İhtiyacı
• Dünyada Yaşanan Krizler ve Finansal Piyasalara Etkisi (Case Study)
  • Asya Krizi, Rusya Krizi, 2001 Krizi
  • Subprime Krizi ve Global Yayılımı
• Kriz Dönemlerinin Volatilite, Korelasyon, Olasılık Dağılımı ve Zaman Serileri Üzerindeki Etkileri

II. Temel Kavramlar

• Risk Kavramının Önemi ve Gelişimi
• Risk Türleri ve Risklerin Sınıflandırılması
• Risk Yönetimi Süreci
• Entegre Risk Yönetiminin Bileşenleri
  • Riskin Belirlenmesi (Risk Assesment) ve Risk Matrisi
  • Risk Tipleri ve Ölçüm (Risk Measurment)
  • Riskin Raporlanması
  • Limit Sistemleri
  • Riskin Transferi
    • Türev Ürünler
• Piyasa Riski (Kur, Faiz, Fiyat Riski)
• Aktif-Pasif Uyumsuzluğu (Leverage)

III. Kur/Parite Riski Yönetimi & Riskten Korunma

• Dövize Dayalı Türev Ürünler
• Fiyatlama Teknikleri Ve Örnek Uygulamalar
• Simülasyonlu Uygulama

IV. Faiz Riski Yönetimi & Riskten Korunma

• Faize Dayalı Türev Ürünler
• Fiyatlama Teknikleri Ve Örnek Uygulamalar
• Simülasyonlu Uygulama

V. Hisse/Endeks, Emtia/Metal Fiyat Riski Yönetimi & Riskten Korunma

• Emtiaya Dayalı Türev Ürünler
• Fiyatlama Teknikleri Ve Örnek Uygulamalar
• Simülasyonlu Uygulama

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)