Ana Sayfa > Hizmetler > Eğitim Hizmetleri > Risk Yönetimi Eğitimleri > Risk Yönetimi Uygulamalarında Stres Testi ve Senaryo Analizleri

Risk Yönetimi Uygulamalarında Stres Testi ve Senaryo Analizleri

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)
AMAÇ: Bu eğitim ile katılımcılara risk yönetiminde kullanılan stress testleri ve senaryo analizlerinin hazırlanmasına ilişkin bilgiler ve verilerin nasıl kullanılacağı ve dikkat edilmesi gereken noktalar temelden başlayarak uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Risk faktörü bazlı şokların, verim eğrisi kaymalarının, korelasyon bazlı sert değişimlerin ve volatilite bazlı sokların portföy ve pozisyonlar üzerinde nasıl etkiler doğuracağı detaylı incelenerek ve excel bazlı uygulamalar ile katılımcılar öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır.
 
KİMLER KATILMALI: Bu eğitim, stres testi ve senaryo analizi hazırlanması gereken tüm kurumlarda bu işten sorumlu olan kişilere  tavsiye edilir. Kriz ve şoklar sürekli olarak yaşanmakta, bu şokların korumların portföy ve pozisyonları, varlık ve yükümlülükleri üzerindeki etkilerini merak eden çalışanlara da tavsiye edilir.
 
SÜRE: 2 Gün
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:

I. Giriş: Risk Yönetimi ve Artan Önemi

  • Dünayada ve Türkiyede Piyasalarda Yaşanan Gelişmelerin ve Beklentilerin Değerlendirilmesi
  • Uluslararası Piyasalarda Risk Yönetimi İhtiyacı
  • Dünyada Yaşanan Finansal Skandallar (Case Study)
    • Asya Krizi
    • Rusya Krizi
    • 2001 Krizi
    • Enron ve Parmalat Skandalları
    • Subprime Krizi ve Global Yayılımı
  • Yaşanan Finansal Skandallar ve Krizlerin Risk Faktörleri Üzerindeki Etkileri
  • Kriz Dönemlerindeki Volatilite, Korelasyon, Olasılık Dağılımı ve zaman Serileri Üzerindeki Etkileri

II. VaR Modelleri ve Stres Testi/Senaryo Analizleri Arasındaki İlişki

  • Parametrik VaR (RMD)
  • Tarihsel VaR (RMD)
  • Monte Carlo (RMD)

III. Risk Yönetimi ve Stres Testlerin Gerekli Kavramlar

  • Olasılık Dağılımları
  • Korelasyon & Kovaryans
  • Verim Eğrileri
  • Volatilite Ölçümleri

IV. Stres Testleri ve Temel Özellikler           

  • Stres Testlerinin Önemi ve Uygulama Özellikleri
  • Streslerin Seçilmesi ve Data Toplama
  • Stres Dönemlerini Gruplama
  • VaR ve Stres Testi Uygulamaları
  • Volatilite Bazlı Stres Testleri
  • Stres Dönemlerindeki Gözlem Periyodu
  • Stres Dönemlerindeki Getiri Değişimleri
  • Stres Dönemlerindeki Volatilite
  • Stres Dönemler ve Ekstrem Value Dağılımları
  • Stres Dönemlerine Simülasyon Uygulamaları
  • Stres Limitlerinin Belirlenmesi

V. Senaryo Analizleri ve Temel Özellikler  

  • Senaryo Analizi Türleri
    • Hacim Bazlı Senaryolar
    • Risk Faktör Bazlı Senaryolar
    • Volatilite ve Korelasyon Bazlı Senaryolar
  • Senaryo Analizleri için Ekstrem Value Dağılımları
  • Senaryo Analizleri İçin Limitleme Uygulamaları
  • Kredi Riski ve Stres Testleri
  • Operasyonel Riskler ve Stres Testleri
VI. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)


TELEFON : +90 216 327 0039          E-POSTA : info@riskactive.com          ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL