Ana Sayfa > Hizmetler > Eğitim Hizmetleri > Risk Yönetimi Eğitimleri > Risk Yönetiminde Kullanılan Temel İstatistik ve Ekonometri Kavramları

Risk Yönetiminde Kullanılan Temel İstatistik ve Ekonometri Kavramları

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

AMAÇ: Bu eğitimde katılımcılara, risk yönetiminde, ekonomik araştırmalarda, türev ürünlerin fiyatlanmasında ve analizinde, finans mühendisliği ve ekonometri ile ilgili her alanda kullanacakları temel istatistik ve finansal ekonometri teknikleri uygulamalı örnekler ile anlatılmaktadır. Bu sayede katılımcılar yapacakları çalışmalarında, geliştirecekleri modellerde, kullanacakları programlardaki her türlü modelin temelini öğrenip modelleri daha etkin kullanmaları sağlanacaktır. Hazırlayacakları araştırma raporlarında ve her türlü analizde modern teknikleri etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

KİMLER KATILMALI: Finans piyasaları ile ilgili çalışan başta risk yönetimi, hazine, portföy yönetimi, kurumsal finansman, mali kontrol bölümleri ve bu konularda kendini geliştirmek isteyen her kademedeki personel, amatör olarak kendi yatırımlarını değerlendiren kişiler ile reel sektöre ait işletmelerin fon yönetimi sorumluları, finanstan veya mali işlerden sorumlu yöneticilerinın katılabileceği bir eğitimdir. Akademisyen ve öğrenciler de katılabilir.
 
SÜRE: 5 gün
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
I. Giriş: Risk Yönetiminde Kullanılan İstatistik ve Finansal Ekonometri Modelleri
  • Risk Yönetiminde Yaşanan Teknik Gelişmeler
  • İstatistikte Modelleri ve Modern Risk Yönetimine Etkileri
  • Ekonometrik Modelleri ve Modern Risk Yönetimine Etkileri
  • Stokastik Modeller ve Simulasyon Kavramı
II. Temel İstatistik Kavramları ve Risk Yönetimi Uygulamaları
  • Merkezi Eğilim Ölçütleri
    • Ortalama(Geometrik,Harmonik,Aritmetik)
    • Mod
    • Medyan
    • Midrange
    • Dörde Bölen
    • Midhinge
  • Yaygınlık Eğilim Ölçütleri
    • Range
    • Varyans
    • Standart Sapma
    • Değişim Katsayısı
  • Dağılım Eğilim Ölçütleri
III. Faiz Hesaplamaları ve Risk Yönetimi Uygulamaları
  • Faiz Kavramı
  • Finansal Ürünler ile Faiz Tipi İlişkisi
  • Faiz Türleri
    • Basit Faiz
    • Bileşik Faiz
    • Sürekli Bileşik Faiz
    • Forward Faiz
    • Faiz Dönüşümleri
IV. Verim Eğrisi Modelleri ve Risk Yönetimi Uygulamaları
  • Faiz Kavramı ve Piyasalar
  • Verim Eğrisi Kavramına Giriş
  • Faiz Teorileri
  • Enterpolasyon Yöntemleri
    • Lineer Enterpolasyon
    • Logaritmik Enterpolasyon
    • Kübik Enterpolasyon
    • Kübik Spline Enterpolasyon
    • Kuadratik Enterpolasyon
    • Polinominal Enterpolasyon
    • Smooth Enterpolasyon
    • İki Boyutlu Enterpolasyon Yöntemleri
  • Non Lineer Verim Eğrisi Modelleri
    • OLS Log-Lineer Regresyon (Kuponsuz)
    • OLS Log-Lineer Regresyon (Kuponlu)
    • OLS Echols-Elliot Modeli
    • Nelson-Siegel Modeli
    • Extended Nelson Siegel Modeli
    • Swennson Modeli
    • Bootstrapping Modeli
    • Smoothed Bootstrapping Modeli
    • Diament Modeli
    • Mc Culloch Modeli
  • Stokastik Verim Eğrisi Modelleri
    • CIR Modeli
    • Blacak Modeli
    • Vasicek Modeli
V. Volatilite ve Risk Yönetimi Uygulamaları
  • Volatilite Kavramı
  • Volatilite ve Finans Piyasaları
  • Volatilite ve Finansal Ürünler
  • Tarihsel Volatilite Yöntemleri
    • MA
    • EWMA
    • GARCH(1.1)
    • IGARCH(1.1)
    • GJR(1.1)
    • High-Low Range Volatilite
    • Logaritmic-German Klass Volatilite
  • Implied Volatilite Yöntemleri
    • Volatilite Skew,Volatilite Smile,Risk Reversal ve Butterfly Kavramları
    • Implied Forward Volatilite
    • Bisection Metodu
    • Newton-Raphson Metodu
    • Vanna-Volga Metodu
    • Adjusted Vanna-Volga Metodu
  • Stokastik Volatilite Yöntemleri
    • Heston Modeli(1993)
    • Dupire’s Model
    • SABR Modeli
    • Hull & White Modeli(1987)
    • Hull & White Modeli(1988)
  • Volatilite Surfaces Yöntemleri
    • Local Volatilite Surfaces Yöntemleri
    • Implied Volatilite Surfaces Yöntemleri
VI. Korelasyon / Kovaryans Kavramları ve Risk Yönetimi Uygulamaları
  • Finansal Piyasalarda Korelasyon ve Kovaryans Kavramı
  • Korelasyon Bilgisi ve Korelasyon Modelleri
    • MA Correlation
    • EWMA Correlation
    • Correlation Skew
    • Default Correlation
    • Copulas Correlation
    • Implied Correlation
    • Spread Correlation
    • Implied Default Correlation
    • Canonical Correlation
    • Stochastic Correlation
  • Kovaryans Bilgisi ve Kovaryans Dönüşümleri
    • MA Covariance
    • EWMA Covariance
    • Weighted Covariance Matrix
    • Implied Covariance Matrix
    • Bayesian Covariance Matrix
    • Intraclass Covariance Matrix
    • Covariance Factorization(UD,Cholesky)
VII. Stokastik Modeller ve Finans Piyasalarındaki Yeri
  • Stokastik Modellemelere Giriş
  • Faiz ve Döviz için Geliştirilen Stokastik Modeller ve Piyasada Kullanımı
    • Vasicek Modeli
    • Hull-White Modeli
    • Black-Derman-Toy Modeli
    • Geomeric Brownian Motion
    • Mean Reverting Modeli
    • Discrete Brownian Motion Modeli
VIII. Olasılık Dağılımları ve Risk Yönetimi Uygulamaları
  • Olasılık Dağılımlarına Giriş
  • Olasılık Dağılımları ve Finansal Piyasalar ile İlişkisi
  • Olasılık Dağılımları ve Finansal Ürünler ile İlişkisi
  • Olasılık Dağılımları ve Finansal Modelleri ile İlişkisi
  • Olasılık Dağılımları
    • Kesikli Dağılımlar
      • Poisson Dağılımı
      • Negative Binomial Dağılım
      • Binom Dağılımı
    • Sürekli Dağılımlar
      • Normal Dağılım
      • Exponential Dağılım
      • Gumbel Dağılımı
      • Logistic Dağılım
      • Lognormal Dağılım
      • Student-t Dağılımı
  • Olasılık Dağılımı Kullanım Alanları ve Simülasyon örnekleri
IX. Regresyon Analizleri ve Risk Yönetimi Uygulamaları
  • Regresyon Analizine Giriş
  • Regresyon Çeşitleri ve Kullanım Alanları
  • Finans Piyasalarında Regresyon Kullanım Alanları
  • Regresyon için Gerekli Adımların Uygulanması
    • Değişkenlerin Tanımlanması
    • Testlerin Yapılması ve Yorumlanması
X.Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)


TELEFON : +90 216 327 0039          E-POSTA : info@riskactive.com          ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL