Stokastik Simülasyon Modelleri ve Uygulamaları
AMAÇ: Bu eğitimde katılımcılara, risk yönetiminde, ekonomik araştırmalarda, türev ürünlerin fiyatlanmasında ve analizinde, finans mühendisliği ve ekonometri ile ilgili her alanda kullanılan stokastik simulasyon modelleri uygulamalı örnekler ile anlatılmaktadır. Bu sayede katılımcılar yapacakları çalışmalarında, geliştirecekleri modellerde, kullanacakları programlardaki modellerin temelini öğrenip modelleri daha etkin kullanmaları sağlanacaktır. Hazırlayacakları araştırma raporlarında ve her türlü analizde modern teknikleri etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
KİMLER KATILMALI: Finans piyasaları ile ilgili çalışan başta risk yönetimi, hazine, portföy yönetimi, kurumsal finansman, mali kontrol bölümleri ve bu konularda kendini geliştirmek isteyen her kademedeki personel, amatör olarak kendi yatırımlarını değerlendiren kişiler ile reel sektöre ait işletmelerin fon yönetimi sorumluları, finanstan veya mali işlerden sorumlu yöneticilerinın katılabileceği bir eğitimdir.
SÜRE: 2 Gün
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
I. Giriş: Değişim ve Gelişim
- Dünyada Yaşanan Gelişme ve Değişim
- Finansal Piyasaları Karmaşıklaşması ve Yeni Teknikleri Ortaya Çıkışı
- Finansal Ekonometrideki Gelişmeler
- Finans Mühendisliği ve Quantitative Finans’ta Gelişmeler
- Simülasyon Kavramı ve Kullanım Alanları
II. Temel Kavramlar
- Tanımlayıcı İstatistikler
- Korelasyon ve Kovaryans
- Olasılık Dağılımları
- Kesikli Dağılımlar
- Sürekli Dağılımlar
- Normal Dağılım
- Exponential Dağılım
- Gumbel Dağılımı
- Logistic Dağılım
- Lognormal Dağılım
- Student-t Dağılımı
- Olasılık
- Rastsal Sayı Türetme
- Volatilite Modelleri
- Verim Eğrisi Modelleri
- Sürekli Dağılımlar
- Normal Dağılım
- Exponential Dağılım
- Gumbel Dağılımı
- Logistic Dağılım
- Lognormal Dağılım
- Normal Dağılım
- Student-t Dağılımı
- Olasılık Dağılımı Kullanım Alanları ve Simülasyon örnekleri
III. Stokastik Modeller ve Finans Piyasalarındaki Yeri
- Stokastik Modellemelere Giriş
- Temel Stokastik Modeller ve Finansal Metametik
- Wiener Süreci
- ITO Prosesi
- Faiz ve Döviz için Geliştirilen Stokastik Modeller ve Piyasada Kullanımı
- Geomeric Brownian Motion
- Vasicek Modeli
- Black Modeli
- Hull-White Modeli
- Cox Ingersoll Ross Modeli
- Black-Derman-Toy Modeli
- Mean Reverting Modeli
- Discrete Brownian Motion Modeli
- Geometrik Brownian Motion
- Cox Ingersoll Ross Modeli
IV. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)
TELEFON : +90 216 327 0039 E-POSTA : info@riskactive.com ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL