Türev Ürünlerin Fiyatlanması ve Analizinde Kullanılan Temel İstatistik ve Ekonometri Kavramları

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

AMAÇ: Bu eğitimde katılımcılara, türev ürünlerin fiyatlanmasında ve analizinde, finans mühendisliği ve ekonometri ile ilgili her alanda kullanacakları temel istatistik ve finansal ekonometri teknikleri uygulamalı örnekler ile anlatılmaktadır. Bu sayede katılımcılar türev ürünlere yönelik yapacakları çalışmalarında, geliştirecekleri modellerde, kullanacakları programlardaki her türlü modelin temelini öğrenip modellerin daha etkin kullanmaları sağlanacaktır. Hazırlayacakları araştırma raporlarında ve her türlü analizde bu teknikleri etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

• Türev Ürünlerdeki Çeşitlilik ve Yaşanan Gelişmeler
• İstatistikte Modelleri ve Türev Ürünlerdeki Kullanım Alanları
• Ekonometrik Modeller ve Türev Ürünlerdeki Kullanım Alanları
• Stokastik Modeller ve Simulasyon Kavramı
• Monte Carlo Simulasyonu ve Türev Ürün Fiyatlamaları

II. Temel İstatistik Kavramları ve Türev Ürünler

• Merkezi Eğilim Ölçütleri
  • Ortalama(Geometrik,Harmonik,Aritmetik)
  • Mod
  • Medyan
  • Midrange
  • Dörde Bölen
  • Midhinge
• Yaygınlık Eğilim Ölçütleri
  • Range
  • Varyans
  • Standart Sapma
  • Değişim Katsayısı
• Dağılım Eğilim Ölçütleri
  • Çarpıklık
  • Basıklık
  • Ki-Kare Testi
  • Shapiro-Wilks Testi
  • Kolmogorov-Smirnov Testi
• III. Faiz Hesaplamaları ve Türev Ürünler
• Faiz Kavramı
• Finansal Ürünler ile Faiz Tipi İlişkisi
• Faiz Türleri
  • Basit Faiz
  • Bileşik Faiz
  • Sürekli Bileşik Faiz
  • Forward Faiz
  • Faiz Dönüşümleri
• IV. Verim Eğrisi Modelleri ve Türev Ürünler
• Faiz Kavramı ve Piyasalar
• Verim Eğrisi Kavramına Giriş
• Faiz Teorileri
• Enterpolasyon Yöntemleri
  • Lineer Enterpolasyon
  • Logaritmik Enterpolasyon
  • Kübik Enterpolasyon
  • Kübik Spline Enterpolasyon
  • Kuadratik Enterpolasyon
  • Polinominal Enterpolasyon
  • Smooth Enterpolasyon
  • İki Boyutlu Enterpolasyon Yöntemleri
• Non Lineer Verim Eğrisi Modelleri
  • OLS Log-Lineer Regresyon (Kuponsuz)
  • OLS Log-Lineer Regresyon (Kuponlu)
  • OLS Echols-Elliot Modeli
  • Nelson-Siegel Modeli
  • Extended Nelson Siegel Modeli
  • Swennson Modeli
  • Bootstrapping Modeli
  • Smoothed Bootstrapping Modeli
  • Diament Modeli
  • Mc Culloch Modeli
• Stokastik Verim Eğrisi Modelleri
  • CIR Modeli
  • Blacak Modeli
  • Vasicek Modeli

V. Volatilite Modelleri ve Türev Ürünler

• Volatilite Kavramı
• Volatilite ve Finans Piyasaları
• Volatilite ve Finansal Ürünler
• Tarihsel Volatilite Yöntemleri
  • MA
  • EWMA
  • GARCH(1.1)
  • IGARCH(1.1)
  • GJR(1.1)
  • High-Low Range Volatilite
  • Logaritmic-German Klass Volatilite
• Implied Volatilite Yöntemleri
  • Volatilite Skew,Volatilite Smile,Risk Reversal ve Butterfly Kavramları
  • Implied Forward Volatilite
  • Bisection Metodu
  • Newton-Raphson Metodu
  • Vanna-Volga Metodu
  • Adjusted Vanna-Volga Metodu
• Stokastik Volatilite Yöntemleri
  • Heston Modeli(1993)
  • Dupire’s Model
  • SABR Modeli
  • Hull & White Modeli(1987)
  • Hull & White Modeli(1988)
• Volatilite Surfaces Yöntemleri
  • Local Volatilite Surfaces Yöntemleri
  • Implied Volatilite Surfaces Yöntemleri

VI. Korelasyon ve Kovaryans Kavramları ve Türev Ürünler

• Finansal Piyasalarda Korelasyon ve Kovaryans Kavramı
• Korelasyon Bilgisi ve Korelasyon Modelleri
  • MA Correlation
  • EWMA Correlation
  • Correlation Skew
  • Default Correlation
  • Copulas Correlation
  • Implied Correlation
  • Spread Correlation
  • Implied Default Correlation
  • Canonical Correlation
  • Stochastic Correlation
• Kovaryans Bilgisi ve Kovaryans Dönüşümleri
  • MA Covariance
  • EWMA Covariance
  • Weighted Covariance Matrix
  • Implied Covariance Matrix
  • Bayesian Covariance Matrix
  • Intraclass Covariance Matrix
  • Covariance Factorization(UD,Cholesky)

VII. Stokastik Modeller ve Finans Piyasalarındaki Yeri

• Stokastik Modellemelere Giriş
• Faiz ve Döviz için Geliştirilen Stokastik Modeller ve Piyasada Kullanımı
  • Vasicek Modeli
  • Hull-White Modeli
  • Black-Derman-Toy Modeli
  • Geomeric Brownian Motion
  • Mean Reverting Modeli
  • Discrete Brownian Motion Modeli

VIII. Olasılık Dağılımları ve Türev Ürünler

• Olasılık Dağılımlarına Giriş
• Olasılık Dağılımları ve Finansal Piyasalar ile İlişkisi
• Olasılık Dağılımları ve Finansal Ürünler ile İlişkisi
• Olasılık Dağılımları ve Finansal Modelleri ile İlişkisi
• Olasılık Dağılımları
  • Kesikli Dağılımlar
    • Poisson Dağılımı
    • Negative Binomial Dağılım
    • Binom Dağılımı
  • Sürekli Dağılımlar
    • Normal Dağılım
    • Exponential Dağılım
    • Gumbel Dağılımı
    • Logistic Dağılım
    • Lognormal Dağılım
    • Student-t Dağılımı
• Olasılık Dağılımı Kullanım Alanları ve Simülasyon örnekleri

IX. Regresyon Analizleri ve Türev Ürünler

• Regresyon Analizine Giriş
• Regresyon Çeşitleri ve Kullanım Alanları
• Finans Piyasalarında Regresyon Kullanım Alanları
• Regresyon için Gerekli Adımların Uygulanması
  • Değişkenlerin Tanımlanması
  • Testlerin Yapılması ve Yorumlanması

X. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)