Ana Sayfa > Hizmetler > Eğitim Hizmetleri > Risk Yönetimi Eğitimleri > Volatilite Ölçüm Modelleri ve Simülasyonlu Finansal Uygulamalar

Volatilite Ölçüm Modelleri ve Simülasyonlu Finansal Uygulamalar

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

AMAÇ: Bu eğitimde katılımcılara, volatilite kavramı tüm yönleri ile incelenerek, başta  risk yönetimi ve türev ürün fiyatlamalarındaki kullanımları uygulamalı örnekler ile anlatılmaktadır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin finansal payasalarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının aracı olarak kullanılması anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilmektedir. Bu sayede katılımcıların başta Risk yönetimi ve türev ürünlere yönelik yapacakları çalışmalarında, geliştirecekleri modellerde, kullanacakları programlardaki her türlü modelin temelini öğrenip modellerin daha etkin kullanmaları sağlanmaktadır.

KİMLER KATILMALI: Finans piyasaları ile ilgili çalışan başta hazine, portföy yönetimi, risk yönetimi, kurumsal finansman, mali kontrol bölümleri ve bu konularda kendini geliştirmek isteyen her kademedeki personel, amatör olarak kendi yatırımlarını değerlendiren kişiler ile reel sektöre ait işletmelerin fon yönetimi sorumluları, finanstan veya mali işlerden sorumlu yöneticilerinın katılabileceği bir eğitimdir.
 
SÜRE: 2 gün
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
 
I. Giriş: Volatilite Risk ve Belirsizlik Ölçütü
Risk ve Belirsizlik Arasındaki İlişki
Kahneman & Travsky Fayda Teorisi
İstatistikte Modelleri ve Modern Risk Yönetimine Etkileri
Ekonometrik Modelleri ve Modern Risk Yönetimine Etkileri
II. Volatilite ve Risk Yönetimi Uygulamaları
Volatilite Kavramı
Volatilite ve Finans Piyasaları
Volatilite ve Finansal Ürünler
Risk Yönetiminde Yaşanan Teknik Gelişmeler
Türev Ürünlerde Yaşanan Teknik Gelişmeler
Volatilite Ölçümünde Yaşanan Gelişmeler
III. Tarihsel Volatilite Yöntemleri
  • MA
  • Ewma
    • I Garch ve Ewma Modelinde Optimum Lamda Katsayısı Belirleme
  • AR; ARCH;
    • AR ve ARİMA Modelleri
    • Oto korelasyon
    • Durağanlık
    • Maksimum Likelihood
    • Maksimum Loglikelihood
  • GARCH
  • IGARCH
  • AGARCH
  • GJR
  • EGARCH
IV. Implied Volatilite Yöntemleri
  • Volatilite Skew,Volatilite Smile,Risk Reversal ve Butterfly Kavramları
  • Implied Forward Volatilite
  • Bisection Metodu
  • Newton-Raphson Metodu
  • Vanna-Volga Metodu
  • Adjusted Vanna-Volga Metodu
  • Stokastik Volatilite Yöntemleri
    • Heston Modeli(1993)
    • Hull & White Modeli(1988)
  • Volatilite Surfaces Yöntemleri
    • Local Volatilite Surfaces Yöntemleri
    • Implied Volatilite Surfaces Yöntemleri
V. Volatilite modellerinin Uygulama Alanları
  • Opsiyon Fiyatlamalarında Uygulamaları
  • Risk Yönetimi Uygulamaları
  • Strike Price Uygulamaları
  • Outlier Belirleme
  • Stres Testi Senaryo Analizi Uygulamaları
VI. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

 


TELEFON : +90 216 327 0039          E-POSTA : info@riskactive.com          ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL