Ana Sayfa > Hizmetler > Eğitim Hizmetleri > Para ve Sermaye Piyasaları Eğitimleri > Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Risk Bazlı Ratingi ve Performans Analizi

Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Risk Bazlı Ratingi ve Performans Analizi

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf) 

AMAÇ:Bu eğitimde katılımcılara yatırım ve emeklilik fonlarının Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi anlatılmaktadır. Emeklilik fonları ile ivme kazanan fon endüstrisinde fonların performansının farklı kriterlere göre ölçülmesi ve performans kriterleri bazında rating’i giderek yatırımcı, kurucu ve fon yönetimini yapan şirket tarafından önemsenmekte ve bu sonuçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının temel performans kriterlerini uygulamalı olarak analiz edebilecek ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.

KİMLER KATILMALI: Fon kurucusu Banka, Emeklilik Şirketi ya da Yatırım Şirketi çalışanları, banka dağıtım kanallarında fon satışını aktif yapan kişiler, fonu yöneten Portföy Yönetimi şirketleri, SPK ve BDDK gibi denetim gözetim otoritesi çalışanları, kurumsal ve bireysel ilgilenen ve yatırım yaptıkları fonların performansını değerlendirmek isteyenler katılabilir.
 
SÜRE : 2 Gün
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
I. Giriş: Yatırım ve Emeklilik Fonları Analizi
  • Türkiyede ve Dünyada Yatırım Fonlarının Gelişimi
  • Fon Türleri ve Yatırım Araçları

II. Bencmark Kavramı ve Performans’a Etkisi

  • Benchmark Türleri
  • Benchmark Ağırlıkları
  • Hibrit Bencmark Oluşturma ve Performans
  • Bencmark’ı Dikkate Alan Performans Ölçütleri

III. Fonların Performans Ölçümü

  • Fon Performansının Değerlendirilmesi
    • Fon Getiri Performans Ölçütleri
      • Monthly Return
      • Annualized Return
    • Riske Göre Düzeltilmiş Performs Ölçütleri
      • Sharpe
      • Sortino
      • Treynor
    • Portföy Yöneticisi Performansı Ölçütleri
      • Annualized Alpha
      • Famma’s Measure
      • Information Ratio
    • Genel Risk Benchmark Performans Ölçütleri
      • Tracking Error
      • Ewma Korelasyon
    • Mutlak Risk Düzeyi Performans Ölçütleri
      • Annualized Dowside/Upside Volatilite
      • Cornish Fisher VaR
      • Expected Shortfall
    • Extrem Piyasa Koşulları Direnç Performans Ölçütleri
      • Maximum Drawdown
      • Omega Ratio
    • Farklı Piyasa Koşulları Direnç Performans Ölçütleri
      • Upcapture Ratio
      • Up Market Percetage Ratio
  • Performans Sunum Standartları Ve Örnek Uygulama

IV. Fon Derecelendirme Metodolojisi FRS Metodolojisinin İncelenmesi

  • Morningstar
  • Standard and Poor’s Star Ranking
  • RiskActive FRS System

V. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)


TELEFON : +90 216 327 0039          E-POSTA : info@riskactive.com          ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL