Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Yönetilmesi ve Analizi
Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)
AMAÇ: Bu eğitimde katılımcılara, Dünya’da yatırım ve emeklilik fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler incelenmektedir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları’nın kuruluşu ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaktadır.
KİMLER KATILMALI: Fon kurucusu Banka, Emeklilik Şirketi ya da Yatırım Şirketi çalışanları, banka dağıtım kanallarında fon satışını aktif yapan kişiler, fonu yöneten Portföy Yönetimi şirketleri, SPK ve BDDK gibi denetim gözetim otoritesi çalışanları, kurumsal ve bireysel ilgilenen ve yatırım yaptıkları fonların performansını değerlendirmek isteyenler katılabilir.
SÜRE : 2 Gün
EĞİTİM İÇERİĞİ:
I. Giriş
II. Yatırım ve Emeklilik Fonları Analizi
- Yatırım ve Emeklilik fonu endüstrisine genel bakış
- Fon türleri ve yatırım araçları
- Portföy (Fon) yönetimi süreci
- Hisse senedi fon yönetimi
- Tahvil Bono fon yönetimi
- Diğer yatırım araçları yönetimi
- Fon değerleme ve backoffice işlemleri
- Fon kurucusu-yöneticisi-saklamacı-operatör ve dağıtım kanalları
- Fon giderlerinin analizi
- Örnek uygulamalar
III. Fonların Performans Ölçümü
- Fon performansının değerlendirilmesi
- Getiri analizleri
- Riske göre düzeltilmiş getiri
- Benchmark analizi
- Benchmark belirlenmesinin önemi ve performans endeksleri
- Performans sunum standartları ve Örnek uygulama
- Sharpe, Treynor, Sortino (Downside risk), Jensen alpha, Fama, Tracking error,Information ratio, Jensen Alpha, M2,T2, Burke Ratio, Omega Ratio, Annualized downside volatility, Cornish Fisher VaR, TE Residual Risk, Maximum Drawdown, Calmar Ratio, Expected Shortfall
- Value at Risk ile fon performans ölçümü
- Fon derecelendirme metodolojileri
- Morningstar, Standard and Poor’s Star Ranking, Aptimum, Lipper, Style rating
IV. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
TELEFON : +90 216 327 0039 E-POSTA : info@riskactive.com ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL