Core Deposit Analizleri Modülü

Core Deposit Analizi, ALM analizlerinde özellikle Likidite Risklerinin yönetilmesinde oldukça önemli ve bankalarda mutlaka yapılması gerekli bir analizdir. Modülün özelliği,

  • Core Deposit Analizi, ALM analizlerinde özellikle Likidite Risklerinin yönetilmesinde oldukça önemli ve bankalarda mutlaka yapılması gerekli bir analizdir.
  • Regresyon temelli ve günlük forecaste dayalı öyntemler birinci grubu oluşturur. Pekçok kurum datasını toplulaşturup bu kısıtlı yöntem setini kullanır.
  • Müşteri tabanlı davranışsal model kullanılan bir diğer yöntemdir.
  • Vadesi net olmayan ya da kısa vadeli olan mevduat gibi yükümlülüklerin gerçek vadesi hakkında analiz yapmamızı sağlar.
  • Bankalar için en önemli fon kaynağı olan mevduatların vadelerinin kısa olması Likidite Riskini artırır. Ama gerçekte Likidite Riskinden ziyade Yeniden Fiyatlama Riski "Reprising Risk" yaratır. Bu nedenle mevduatların tarihsel dataları incelenerek nekadarı "Core Deposit" ve ne kadarı "Volatile Mevduat" belirlenir.
  • Core Deposit analizinin amacı, bakiye oynaklık modeli çerçevesinde ve belirli bir güven aralığında uzun dönemde mevduat bakiyesi bütün piyasa koşullarının göz önüne alındığında ne kadarlık bölümünün banka bünyesinde kalma eğiliminde ve piyasa koşullarına göre ne kadarlık bölümünün dalgalanma eğiliminde olduğunu göstermektir.
  • Mevduatın davranışının tanımlanması, risk yönetimi, fon transfer fiyatlaması, risk ayarlı getiri ve likidite yönetiminde oldukça önemlidir. Dolayısıyla mevduatın bilanço içerisinde davranış karakterinin belirlenmesi, bilançonun pasif yapısının daha sağlam oluşturulmasında ve yönetilmesinde önemli rol oynayacaktır.
  • Mevduat davranışını farklı segmentler üzerinden gerçekleştirmek, aynı amaca hizmet eden fakat farklı perspektiften bilanço yapısının incelenmesine olanak sağlayacaktır.
  • Bu bağlamda segmentasyon süreci, vadeli ve vadesiz mevduat verisi kullanılarak ve THP ile uyumlu olarak;
    • Türk Parası ve Yabancı Para (Bütün döviz cinsi bazında kırılımlı)
    • Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi,
    • Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşik
    • Sabit ve Değişken Faizli
    • Vade merdiveni
    • İlk 100,500 ve 1000 müşteri yoğunlaşması
    • BDDK mevduat yoğunlaşması bazında hazırlanabilmektedir.

İstatistiki modellemeler tabanında ise,

  • Lineer_Trend_Model
  • Log_Linear
  • Additive_Seasonal_Effects
  • Multiplicative_S_Effects
  • Double_Exp_Smt_Holts_Method
  • Holt-Winter's_Additive_Sasnlty
  • Holt-Winter's_Mult_Sasnlty
  • Multipli_Seasonal_Indices modelleri kullanılmaktadır.
  • Ayrıca tek tek müşteri bazında da Core Mevduat analizi yapılabilmekte ve MIS amaç bir CRM'de oluşturulabilmektedir.