Portföy Yönetimi ve Menkul Kıymet Şirketleri Piyasa Riski Modülü
SPK tarafından getirilen düzenlemelere uyum ve yönetimsel stratejilere uygun olarak hesaplama ve analizlerin yapıldığı modülümüz hizmetinizdedir.

Portföy yönetimi ve menkul kıymet şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan piyasa riski modülü validasyon kolaylığı sağlayacal şekilde oluşturulmuştur. Modül aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

  • Piyasa Riski Ölçümleri
    • Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamaları
    • İleri RMD Analizleri
      • Marjinal RMD ve Incremental RMD
      • Expected Shortfall RMD
      • Relative RMD (Portföy yönetim şirketleri için geçerlidir.)
      • Risk Değeri Hesaplaması (Portföy yönetim şirketleri için geçerlidir.)
    • Stres Testi ve Senaryo Analizleri
      • Faiz verim eğrisine paralel ya da twist kaydırma yöntemleri ile şokları
      • Kur Şokları
      • Hisse ve Endekslere Şoklar
    • Risk Türleri Bazında RMD
    • Geriye Dönük Testler (Backtesting)
    • Greek Analizleri
      • Opsiyonlar için 5 farklı greek hesabı
    • Karşı Taraf Riski ve Teminat Ölçümleri
    • Müşterilere Kullandırılan Krediler
    • Teminat Takip MIS Raporlamaları
    • Likidite Riski Ölçümleri
    • Kaldıraç Hesaplamaları
    • Fon Performans Ölçüm Rasyoları (Portföy yönetim şirketleri için geçerlidir.)
    • 10 farklı fon performans rasyo ölçümü
    • Yoğunlaşma Riski Ölçümleri
    • Otomatik Raporlama ve Analiz Modülü
    • Hacimsel Aşım Raporlama Seti
    • Portöy RMD Raporlama Seti
    • Portföy Pozisyon Ekranı
    • İstatistiksel ve Ekonometrik Analizler
    • Limit Analizleri
    • Yasal limitler
    • İçsel limitler
      • Pozisyon bazlı limitleme
      • Hacim bazlı limitleme
      • Enstrüman bazlı limitleme
    • Verim Eğrisi Modelleme
    • What-if Analizleri (Portföye bir pozisyonu hipotetik ekleme /çıkarma)