Risk Yoğunlaşma Analizleri Modülü

Risk hesaplamalarının karar alma süreçlerinde etkin kullanılabilmesine olanak sağlayan risk yoğunlaşma (İleri Rmd) analizleri aşağıda yer alan iki temel yöntemle yapılabilmektedir;

  • Marjinal RMD, risk yoğunlaşmasını gösteren riske maruz değer yöntemidir. Riskin kaynağının belirlenmesi için kullanılır. Bu modül ile elde edilen Marjinal RMD analizleri riskin hangi enstrümanlardan; hangi Counterparty'den, hangi risk Faktöründen gibi detaylarda geldiğini gösterir.
  • Incremental RMD, risk azaltım tekniğidir. Incrementa RMD analizleri portföyden ilgili enstrümanların çıkarılmasıyla riskin ne kadar değişeceğini göstermektedir. Riskin optimizasyonun da da kullanılır.