RMD Analizleri
  • Market Risk Manager (MRM) modülü piyasa riski ölçümüne yönelik tüm yurt içi standartlarla ve uluslararası normlarla uyumlu bir sistemdir. Sistemde yer alan RMD hesaplama yöntemleri şunlardır;
  • Parametrik VaR
  • Tarihsel VaR Analizi
  • Monte Carlo VaR Analizi
  • 2 Dimentional VaR Analizleri
  • Basel II PR505/PR506 Fomları Kırılımında VaR Hesaplamaları

Basel 2,5 Expected Shotfall Basel 2,5'deki gerekli olan ek geliştirmeler tamamlanmıştır.

  • BDDK'nın istediği ISEDES gibi raporlamalar kolaylıkla yapılabilmektedir.
  • Standart RMD (Riske Maruz Değer) analizlerinin yanı sıra, karar süreçleri için gerekli olan ileri analizlerin ve hesaplamaların yapılabilmesi için dinamik ve kurum ihtiyaçlarına göre kırılımlar oluşturulabilmektedir.
  • Kurumların görmek istediği kırılımlar bazında (enstrüman, trader, desk, risk tipi, portföy tipi gibi) iki boyutlu RMD analizleri yapılabilmektedir.
  • Risk yoğunlaşma (Marjinal ve Incremental RMD) analizleri yapılabilmektedir.
  • Bu modellerin alt yapıları geliştirilebilmekte ve müşteri yaklaşımlarına göre farklı metodolojiler uygulanabilmektedir.
  • TRMS sisteminin entegre altyapısı sayesinde hazine işlemlerinin ve portföylerinin de RMD hesaplamaları anlık olarak takip edilebilmektedir.
  • Kapalı döngü (Black Box) sistemler kullanan çözümlerin aksine RiskActive RMD hesaplama modellerinin hesaplama ara adımları izlenebildiği için oluşan hatalar veya uygunsuzluklar kolaylıkla tespit edilebilmektedir.
  • Farklı sistemlerle kolaylıkla entegre olabilmektedir.
  • MRM modülü, dışsal data entegrasyonunu sağlayan Finansal Datamart uygulaması sayesinde risk yönetimi ve finans mühendisliğinde kullanılan pek çok modelin çok sayıda risk faktörüne ilişkin gerçek piyasa dataları üzerinden hesaplanmasını sağlamaktadır.